Komputasi numerik dengan metode kombinatorial untuk barrier options pricing

Aziz, Abdul (2005) Komputasi numerik dengan metode kombinatorial untuk barrier options pricing. Masters thesis, Institut Teknologi Bandung.

Text 20596.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perhitungan nilai barrier options dengan teknik lattice merupakan iterasi mundur. Sementara itu, penggunaan banyak time-steps yang besar mungkin menghasilkan solusi yang akurat untuk standard options, penggunaan banyak time-steps yang sama untuk barrier options seringkali akan menghasilkan nilai option yang salah. Tesis ini menjelaskan cara menghitung barrier option pada titik-titik optimal yang menghasilkan nilai-nilai akurat. Termasuk juga, aplikasi prinsip reflesi yang bisa digunakan untuk mencari koefisien binomial yang menghitung banyak cara atau path yang menembus level kontanta barrier. Sehingga, hal ini dapat merumuskan kembali nilai barrier option ke dalam bentuk kombionatorial. Akhirnya, tesis ini menunjukkan bahwa operasi kombinatorial dapat dihasilkan dengan penjumlahan kumulatif yang menghasilkan komputasi numerik tercepat dengan suatu algoritma waktu yang linier, sementara metode-metode backward induction membutuhkan waktu secara kuadratik.

Item Type:	Thesis (Masters)
Keywords:	barrier option; binomial; backward induction; kombinatorial; cumulative summation; optimal points
Subjects:	01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0102 Applied Mathematics > 010205 Financial Mathematics
Divisions:	Faculty of Mathematics and Sciences > Department of Mathematics
Depositing User:	Mr. Abdul Aziz
Date Deposited:	14 Oct 2024 15:20

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item