Asian option pricing menggunakan teknik antithetic variate Monte Carlo

Aziz, Abdul (2025) Asian option pricing menggunakan teknik antithetic variate Monte Carlo. Research Report. LP2M UIN Malang, Malang, Indonesia. (Unpublished)

Text 23843.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Opsi (option) merupakan hak penjualan atau pembelian suatu aset tertentu dengan harga tertentu (strike price) dalam jangka waktu yang telah ditentukan (expiration date) kepada pemegang opsi. Para pihak yang terlibat dalam perdagangan terdiri dari pemegang opsi (holder) dan penjual opsi (writer). Keuntungan menggunakan opsi adalah untuk mengelola risiko dan sebagai sarana spekulasi. Pada manajemen risiko, investor dapat menunda penjualan saham untuk menghindari kerugian ketika harga saham mengalami penurunan drastis. Selain itu, opsi juga berperan sebagai instrumen spekulasi, di mana investor dapat meraih keuntungan dengan memprediksi perubahan harga saham . Teknik Antithetic Variate Monte Carlo merupakan pengembangan dari metode Monte Carlo standart sebagai solusi numerik atau pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi variansi estimasi. Teknik tersebut menggunakan pasangan bilangan acak yang saling berlawanan. Teknik Antithetic Variate Monte Carlo dapat diterapkan untuk menghitung harga Asian Option, baik opsi call maupun opsi put menggunakan parameter yang telah ditentukan. Hasil perhitungan harga Asian Option jenis call dan put pada data harga saham Microsoft Corporation (MSFT) menggunakan teknik Antithetic Variate Monte Carlo menunjukkan keakuratan tinggi setelah dibandingkan dengan metode Black-Scholes, sebagai solusi analitik.

Item Type:	Research (Research Report)
Keywords:	Asian Option; Antithetic Variate; Monte Carlo; Saham
Subjects:	01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0102 Applied Mathematics > 010205 Financial Mathematics 01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0103 Numerical and Computational mathematics > 010301 Numerical Analysis 01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0199 Other Mathematical Sciences > 019999 Mathematical Sciences not elsewhere classified
Divisions:	Faculty of Mathematics and Sciences > Department of Mathematics
Depositing User:	Mr. Abdul Aziz
Date Deposited:	12 Jun 2025 08:15

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item