European barrier option pricing menggunakan metode pentanomial

Aziz, Abdul ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1506-1597 (2025) European barrier option pricing menggunakan metode pentanomial. Research Report. Jurusan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (Unpublished)

Text 26761.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh investasi, di mana saham menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati karena menawarkan potensi keuntungan yang tinggi. Namun, volatilitas harga saham menimbulkan risiko pasar sehingga diperlukan instrumen lindung nilai seperti opsi. Di antara berbagai jenis opsi, opsi Barrier banyak digunakan karena memiliki biaya yangrelatif lebih rendah dibandingkan opsi standar. Penelitian ini memfokuskan pada penentuan harga opsi Barrier tipe up-and-out untuk opsi call maupun put. Salah satu pendekatan komputasi yang dapat diterapkan yaitu metode pentanomial. Metode Pentanomial merupakan hasil pengembangan dari metode Binomial dengan menggabungkan empat periode waktu ke dalam satu langkah perhitungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode pentanomial menghasilkan konvergensi yang lebih stabil, serta tingkat error yang lebih kecil terhadap nilai analitik dibandingkan dengan binomial berdasarkan metode Black-Scholes.

Item Type:	Research (Research Report)
Keywords:	european barrier option; binomial; pentanomial; saham
Subjects:	01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0102 Applied Mathematics > 010205 Financial Mathematics 01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0103 Numerical and Computational mathematics > 010301 Numerical Analysis 14 ECONOMICS > 1402 Applied Economics > 140207 Financial Economics
Divisions:	Faculty of Mathematics and Sciences > Department of Mathematics
Depositing User:	Mr. Abdul Aziz
Date Deposited:	29 Jan 2026 12:38

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item