Empat Model Aproksimasi Binomial Harga Saham Model Black-Scholes

Aziz, Abdul (2009) Empat Model Aproksimasi Binomial Harga Saham Model Black-Scholes. Cauchy: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi, 1 (1). pp. 15-24. ISSN 2477-3344

[img]
Preview
Text (full text)
3679.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (332kB) | Preview
Full text available at: http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Math/ar...

Abstract

Kami akan menyajikan empat bentuk nilai parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham, yang dihasilkan dengan menggunakan penyamaan ekspektasi dan variansi model diskrit dengan kontinu. Metode pertama menggunakan asumsi u . d = 1, yang mana metode ini dapat menghasilkan tiga bentuk solusi untuk parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham. Metode kedua menggunakan asumsi p = 0,5. Dari kedua metode ini ternyata dapat dihasilkan empat bentuk solusi u, d, dan p yang berbeda dan akan dibandingkan hasilnya dalam pendekatan nilai option dalam model Binomial dengan model Black-Scholes.

Item Type: Journal Article
Keywords: aproksimasi; binomial; Black-Scholes; harga saham; parameter
Subjects: 01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0102 Applied Mathematics > 010205 Financial Mathematics
01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0103 Numerical and Computational mathematics > 010301 Numerical Analysis
01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0103 Numerical and Computational mathematics > 010302 Numerical Solution of Differential and Integral Equations
01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0104 Statistics > 010406 Stochastic Analysis and Modelling
14 ECONOMICS > 1402 Applied Economics > 140207 Financial Economics
Divisions: Faculty of Mathematics and Sciences > Department of Mathematics
Depositing User: Mr. Abdul Aziz
Date Deposited: 21 Aug 2018 07:12

Downloads

Downloads per month over past year

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item View Item