Empat Model Aproksimasi Binomial Harga Saham Model Black-Scholes

Aziz, Abdul (2009) Empat Model Aproksimasi Binomial Harga Saham Model Black-Scholes. Cauchy: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi, 1 (1). pp. 15-24. ISSN 2477-3344

Preview

Text (full text) 3679.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (332kB) | Preview

Abstract

Kami akan menyajikan empat bentuk nilai parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham, yang dihasilkan dengan menggunakan penyamaan ekspektasi dan variansi model diskrit dengan kontinu. Metode pertama menggunakan asumsi u . d = 1, yang mana metode ini dapat menghasilkan tiga bentuk solusi untuk parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga saham. Metode kedua menggunakan asumsi p = 0,5. Dari kedua metode ini ternyata dapat dihasilkan empat bentuk solusi u, d, dan p yang berbeda dan akan dibandingkan hasilnya dalam pendekatan nilai option dalam model Binomial dengan model Black-Scholes.

Item Type:	Journal Article
Keywords:	aproksimasi; binomial; Black-Scholes; harga saham; parameter
Subjects:	01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0102 Applied Mathematics > 010205 Financial Mathematics 01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0103 Numerical and Computational mathematics > 010301 Numerical Analysis 01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0103 Numerical and Computational mathematics > 010302 Numerical Solution of Differential and Integral Equations 01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0104 Statistics > 010406 Stochastic Analysis and Modelling 14 ECONOMICS > 1402 Applied Economics > 140207 Financial Economics
Divisions:	Faculty of Mathematics and Sciences > Department of Mathematics
Depositing User:	Mr. Abdul Aziz
Date Deposited:	21 Aug 2018 14:12

Downloads

Origin of downloads

Actions (login required)

View Item